Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов

Решение

а) Постройте уравнение для функции спроса (Y) на данный товар или вид услуг в зависимости от располагаемого личного дохода (X). Постройте таблицу дисперсионного анализа. Вычислите коэффициент детерминации R2.

Проверьте регрессию на значимость с помощью F-теста (α = 0,05 - критерий значимости). Вычислите 95% доверительные интервалы для истинных значений коэффициентов в этом уравнении. Изобразите диаграмму рассеяния и прямую регрессии.

Идентифицируем переменные: x - независимая переменная (фактор) y - зависимая переменная (показатель).

Пусть эконометрическая модель специфицирована в линейной форме:

y = ax + b + u

где a, b - параметры модели u - стохастическая составляющая (остатки).

Используем метод наименьших квадратов [ЛЕЩ, с.29].Запишем систему нормальных уравнений, используя в качестве неизвестной переменной - переменную x:

где n - количество наблюдений.

Построим вспомогательную таблицу 1.

Табл. 1.